1071008 0800加權指數觀察工作日記：壓力測試!!
1008早課-
※10月份選擇權未平倉量多空比72%-偏空
10月w2週選擇權未平倉量多空比56%-偏空
綜合評估:偏空
※台幣收30.84元兌1美元-貶0.048-
※利差:1.016%-終於重回1%以上
(美國10年期公債殖利率-3.2404%-；美國3個月公債殖利率-2.2244%)
※美元指數收95.624-稍見止穩
前10大交易人偏空5391口；特定法人偏空13104口
多頭排列股票佔大盤比例：短線22.4% 長線20.2%
空頭排列股票佔大盤比例：短線37.6% 長線38.9%
綜合判斷：個股多頭排列比例短線長線均修正，
空頭排列比例短線增加長線仍止穩：
靜候落底。
※外資摩台指-未平倉191297口-增加2355口-無異常
■資券動態：資減(39億)-券減(-32784張)-盤跌格局
整體部位觀察：外資0919新開倉28886口 成本10872
累計外資台指(10)淨空單21177口，成本10790
散戶（10）小台淨多單18025口，成本10765
■整體外資期權部位偏多160億【賣36億】-自營商偏多42億【買24億】
散戶偏多344億【買14億】
指數結論：等止跌。
本日台指(10)支撐:10400 壓力:10580
10月w2指數選擇權支撐壓力看10550-10700【區間壓縮】
10月指數選擇權支撐壓力看10600-11000【區間下移】
※波段規劃：10月份結算方向-震盪偏空
【整理公開資訊，純個人學術研究分享，非買賣推薦】
個人自言自語：大破壞才有大建設，
個人學習觀察盤後數據以來首次見到空方式，經驗值成長中。
下週重要數據觀察：
1.上週出現台幣轉貶現象，本週續追蹤後勢。
2.中國股市休市1週後，休市期間A50期貨約下跌4%，
需觀察陸股補跌狀況及與台股連動情形，而中國政府也釋出自10月15日起將下調部分金融機構存款準備金率1%，預計可釋出7500億人民幣（約新台幣3兆3578億元）的資金，試圖穩定市場。
http://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/2573710
3.上週五美股是非農數據公布的時間，本來就容易出現短線大漲大跌，本週需觀察漲跌的趨勢有沒有延續性。
留言列表
